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第一章 导论1

第一节 计量经济学的一般问题1

第二节 计量经济模型3

第三节 经典计量经济建模方法10

第四节 计量经济学软件14

本章主要名词概念20

本章小结21

本章习题21

第一篇 横截面数据单方程模型25

第二章 一元线性回归模型25

第一节 一元线性回归模型25

第二节 一元线性回归模型的参数估计32

第三节 OLSE的有限样本性质与古典假定39

第四节 一元线性回归模型参数的统计推断44

第五节 OLSE的渐近性质49

第六节 回归预测52

第七节 利用EViews进行回归分析58

本章主要名词概念61

本章小结61

本章习题62

本章附录68

第三章 多元线性回归模型73

第一节 多元线性回归模型及其参数估计73

第二节 OLSE的统计性质及其假定80

第三节 多元回归模型参数的统计推断84

第四节 多元线性回归模型评价90

第五节 多元回归预测与分析95

本章主要名词概念100

本章小结100

本章习题101

本章附录107

第四章 多重共线性109

第一节 多重共线性问题及其影响109

第二节 多重共线性的诊断116

第三节 多重共线性问题的处理123

本章主要名词概念131

本章小结132

本章习题132

第五章 异方差138

第一节 异方差问题及其影响138

第二节 异方差的检验142

第三节 异方差问题的处理155

本章主要名词概念170

本章小结170

本章习题170

本章附录177

第六章 解释变量内生性182

第一节解释变量内生性的影响与成因183

第二节 解释变量内生性检验187

第三节 解释变量内生性问题的处理193

本章主要名词概念205

本章小结205

本章习题205

第七章 线性回归模型的扩展209

第一节 变量非线性回归模型209

第二节 参数非线性回归模型209

第三节 虚拟解释变量回归模型223

第四节 虚拟被解释变量回归模型233

本章主要名词概念237

本章小结237

本章习题238

第二篇 时间序列数据单方程模型245

第八章 时间序列回归的一般问题245

第一节 时间序列回归的特殊性245

第二节 时间序列回归中OLSE的统计性质及其假定250

第三节 时间序列的平稳性260

第四节 随机趋势的检验266

第五节 结构突变检验277

第六节 高度持久时间序列285

本章主要名词概念290

本章小结290

本章习题291

第九章 结构型时间序列模型296

第一节 确定性趋势模型与季节模型297

第二节 静态模型305

第三节 分布滞后模型311

第四节 自回归分布滞后模型324

第五节 协整和误差修正模型330

本章主要名词概念339

本章小结339

本章习题340

第十章 误差项自相关与异方差344

第一节 误差项自相关及其影响345

第二节 误差项自相关的检验348

第三节 误差项自相关问题的处理355

第四节 时间序列中的异方差367

本章主要名词概念371

本章小结371

本章习题372

第三篇 多方程模型379

第十一章 联立方程模型379

第一节 联立方程模型的一般问题380

第二节 联立方程模型的识别问题388

第三节 联立方程模型的参数估计394

第四节 联立方程模型的检验和应用400

本章主要名词概念402

本章小结402

本章习题403

附录一计量经济学基本工具406

附录二 非经典计量经济模型简介422

常用统计用表429

主要参考文献441